Project Description
Implementación eficiente en GPUs de métodos de Monte Carlo para valoración de diferentes tipos de opciones financieras: vanilla europeas, barrera discreta y continua, asiáticas, cliquet, etc.
Grupo:
Modelos y métodos numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Palabras clave:
simulación Monte Carlo, valoracion de opciones, tarjetas gráficas (GPUs), CUDA
Principal sector:
Economía y Finanzas
Sectores secundarios:
Informática y Comunicaciones
