Project Description

Desarrollo de código optimizado en CUDA para implementación eficiente de métodos de optimización de tipo simulated annealing adaptativo para libre disposición de la comunidad científica. Uso del código en calibración de modelos financieros de volatilidad estocástica de tipo SABR

Grupo:
Modelos y métodos numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Palabras clave:
algoritmos de optimización, simulated annealing adaptativo, tarjetas gráficas (GPUs), lenguaje CUDA, finanzas cuantitativas, calibracion, volatilidad estocástica
Principal sector:
Economía y Finanzas
Sectores secundarios:
Informática y Comunicaciones