Monte Carlo para valoración de opciones en CUDA

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Implementación eficiente en GPUs de métodos de Monte Carlo para valoración de diferentes tipos de opciones financieras: vanilla europeas, barrera discreta y continua, asiáticas, cliquet, etc.

Palabras clave: 
simulación Monte Carlo, valoracion de opciones, tarjetas gráficas (GPUs), CUDA
Principal sector: 
Sectores secundarios: