En la versión básica se ofrece una introducción a dos herramientas fundamentales en valoración de derivados y riesgos: análisis de series temporales financieras y simulación. En la versión intermedia, por una parte se oferta un módulo de introducción a los derivados financieros más usuales de tipo opciones y las técnicas de valoración más sencillas y utilizadas en la práctica. Además, se ofrecen dos módulos introductorios de dos tipos de riesgo: de mercado y de tipos de interés. En los módulos avanzados se ofertan módulos de introducción a los derivados de tipos y de riesgos de crédito y operacional. La estructura permite combinar módulos de distintos niveles a medida de las necesidades y conocimientos de los destinatarios. Asimismo, es posible ofertar versiones de algunos módulos con doble duración de la prevista para tratar los temas incluidos con más profundidad.
MÓDULOS DE NIVEL BÁSICO
Conocimientos previos: No se requieren
Número de horas: 10 horas (5 h. teóricas y 5 h. prácticas)
Contenidos:
Conocimientos previos: No se requieren
Número de horas: 10 horas (5 h. teóricas y 5 h. prácticas)
Contenidos:
MÓDULOS DE NIVEL MEDIO
Conocimientos previos: No se requieren
Número de horas: 10 horas (5 h. teóricas y 5 h. prácticas)
Contenidos:
Conocimientos previos: No se requieren
Número de horas: 10 horas (5 h. teóricas y 5 h. prácticas)
Contenidos:
Conocimientos previos: No se requieren
Número de horas: 10 horas (5 h. teóricas y 5 h. prácticas)
Contenidos:
MÓDULOS DE NIVEL AVANZADO
Conocimientos previos: No se requieren
Número de horas: 10 horas (5 h. teóricas y 5 h. prácticas)
Contenidos:
Conocimientos previos: No se requieren
Número de horas: 10 horas (5 h. teóricas y 5 h. prácticas)
Contenidos:
Conocimientos previos: No se requieren
Número de horas: 10 horas (5 h. teóricas y 5 h. prácticas)
Contenidos:
Las entidades financieras comercializan entre ellas y ofrecen a sus clientes una gran variedad de productos estructurados, que incluyen una parte de depósitos a un tipo determinado y otra parte de productos derivados complejos. Es imprescindible que los profesionales de las entidades tengan conocimientos mínimos sobre productos derivados. Los derivados más sencillos son las opciones vainilla.
Durante el curso se planteará la valoración de una opción vainilla de compra, utilizando distintas alternativas: simulación formula de Black-Scholes, Monte Carlo o diferencias finitas. Problemas alternativos del mismo tipo pueden ser valoraciones de opciones americanas, asiáticas o barrera. Se hará hincapié en su presencia en productos estructurados que se comercializan en las entidades financieras y se indicará como se pueden incorporar distintos modelos de volatilidad a partir de cotizaciones del mercado.
Los objetivos a alcanzar son que el alumno conozca las distintas alternativas para la valoración de una opción sencilla, con las hipótesis de modelo que estas presuponen así como las limitaciones y ventajas de cada una de ellas. Los resultados obtenidos se expondrán en una hoja excel.
INSCRIPCIÓN
Este curso se realiza bajo demanda. Para solicitar información rellene el siguiente formulario.